Сравнение ^STOXX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ^STOXX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ^STOXX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.74% против 11.54% соответственно.
^STOXX
4.91%
-3.43%
-3.65%
9.91%
4.37%
3.74%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| ^STOXX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 5.02 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 11.09% |
| Макс. просадка | -61.04% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.84% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^STOXX и SCHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^STOXX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^STOXX и SCHD
Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^STOXX и SCHD
STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.