PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^STOXX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^STOXX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между ^STOXX и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^STOXX:

0.27

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

^STOXX:

0.32

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

^STOXX:

1.05

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

^STOXX:

0.15

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

^STOXX:

0.65

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

^STOXX:

3.87%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

^STOXX:

14.72%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

^STOXX:

-61.04%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^STOXX:

-4.47%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции ^STOXX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.07% против 10.39% соответственно.

^STOXX

С начала года

5.98%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

6.18%

1 год

3.30%

5 лет

9.43%

10 лет

3.07%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^STOXX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг риск-скорректированной доходности ^STOXX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^STOXX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и SCHD

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и SCHD

STOXX Europe 600 Index (^STOXX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...